Поздравляем Александра Томтосова с получением Малого гранта РНФ!

Российский научный фонд поддержал реализацию проекта "Оценка инвестиционных предпочтений российских частных инвесторов методами машинного обучения".

Александр Томтосов, научный сотрудник лаборатории Корпоративных финансов, стал руководителем гранта на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». 

Научная проблема заключается в несоответствии результатов моделей ценообразования активов, разработанных на финансовых данных США и Великобритании, с фактическим изменением цен на биржевые активы на российском фондовом рынке, значительную долю операций на котором производят частные инвесторы. Существующие в литературе модели адаптированы под структуру западных рынков, где в объеме операций на бирже преобладают крупнейшие банки, инвестиционные фонды и хедж-фонды. Такие участники активно используют методы количественного инвестирования на основе биржевых данных и данных из финансовой отчетности для принятия решений. И в таком случае, использование прокси-переменных (например, на основе соотношения балансовой стоимости компании к рыночной капитализации) для поиска недооцененных компаний может отражать мотивацию участников рынка. Предлагаемое решение заключается в анализе текстов частных инвесторов (полученных из биржевых чатов и каналов в Telegram и на специализированных форумах) на русском языке с распознанием инвестиционных предпочтений. Текстовые сообщения с обсуждением биржевых торгов являются примером больших данных, которые невозможно обработать без использования нейросетевых моделей.

Желаем Александру успехов в реализации задуманного!